フォワードテスト中のEAが先ほど利益確定を行い、現段階での月次利益が7.13%となりました。

デモ環境ではありますが、50万円スタートの1,000通貨で¥35,630円の利益を得ています。

この結果をどう受け止めるかなんですが、どうなんだろう?

1万通貨で運用したとなると、単純計算で利益は10倍になりますが、リスクが増えるので、リアル環境ではハイリスクな設定は出来ません。

運良く得意なパターンの相場に遭遇した結果だと受け止めると、資金50万円で運用するなら、1,000通貨の運用がやっぱり限界地点かなと思います。

ハイレバ裁量トレードの様に、短期間で50万円が100万円になったり、200万円になったりすることがないのは正直な意見として面白くないと思うのですが、簡単にお金が無くならないので少しずつでもいいから増えていく方が堅実かなとも思います。

といって、500万円入金するのも怖いので、やはり50万円入金の1,000通貨が現実的ですかね。

でも、面白くないんです(;´Д`)

そもそもEAに何を求めているのか?

僕が面白いとか面白くないとか言っている理由として、10万円程度の少ない資金でもドローダウンの恐怖におびえること無く、毎日数千円を稼いでくれるEAが面白いと思っています。

かなり理想論でそんなEAはおそらく存在しないのですが、理想とするEAはそういうEAですので、できるだけそのイメージ近づけようとしています。

毎日数千円というのも漠然としているので、月間でどれくらいの利益を求めているのかを計算してみました。

資金利益
1102.0
2122.4
3142.9
4173.5
5214.1
6255.0
7306.0
8367.2
9438.6
105210.3
116212.4
127414.9

この表は月間20%の利益が出た場合のシミュレーションです。

10万円が1年後に約90万になる計算ですので、僕がイメージする利益はこれくらいかなと思います。

当然毎月上手くいくわけも無いでしょうから、机上の空論ではありますが、バックテストの感じを見ると、案外いけたりするんじゃない?とも思っています。

途中で利益の出金などをして資金確保をするでしょうから、実際にリアルで運用する場合はもっとゆっくりした伸び率になるのでしょうが、月間20%の利益を出すシステムなら、大満足って所ですかね。

問題は沢山ある

上記の成績を出すシステムはかなり収集な部類になると思うので、実現するのは難しいです。

しかし、難航中ではありますが、もう一歩の所まで来ているような気もしないでも無いです。

取引回数を増やすとドローダウンが増えロスカットの可能性が高まる。
取引回数を減らすとドローダウンは減るけど利益も減り面白くないEAになってしまう。

いま、この状態で思案中です。

クローズ処理一つとっても、色々考えられることがあって、やり方次第ではエントリー回数も増えるんですよね。

単体のリミットを設定して行う利益確定、マイナスポジションと相殺してプラスだけを残す方法、ポジション全体の合計値でプラスになるまでホールドする方法、同じクローズでもこのように色々できます。

一番身軽に安全に動ける処理を採用していきたいと思います。

ドローダウン

月間の利益も大事ですが、24時間毎日動かすシステムになりますので、不安を感じたくありません。

どちらかというと、1週間に1回チェックするくらいで済むレベルまで放置できれば嬉しいです。

そのためには、大きなドローダウンを起こさない仕組みが必要になりますが、それが現実問題としてかなり難問なんです。

ドローダウンを考慮すると、成績も伸ばしやすいんですが、数年に一度起きる大相場になるとロスカットする可能性が高まりますので、この問題をどう処理するかが本当に難しい。

難しすぎて、解決策が無いんじゃ無いかと思ったりもしているので、半年に一度くらいのペースで全額出金するオペレーションを交えれば、5年とかそういう単位で考えるとプラスにはなるんですが、その大相場がいつ起きるのかもわかりませんし、ひょっとして今から起きようとしているのかもしれませんので、こればっかりはマジで分かりません。

状況的に、そのトリガーとなる可能性が高いのがブレグジットですよね。

ズルズル引っ張ることによって大きなレンジ相場になることは嬉しいですけど、一気にぶち上げられたりするとロスカットなので、恐怖しか感じません。

まぁ、ぶち上げる可能性は低いと読んでいますが。

取引頻度

フォワード中のEAはとにかく取引回数が少ないです。

今の価格よりも上で待ち構えているので仕方ないのですが、値動きが少ないときは1日ノーポジなんて日もあります。

大きな含み損を抱えていても、反転することにより一気に逆転できる仕組みなので、ある程度の含み損は想定内なのですが、そもそも指し値に刺さらなすぎる。

パラメーターで設定を緩くすることも可能ですが、リスクが高まりますので、相場状況に応じて臨機応変にパラメータを手動で買えていくしか無いのかな。

以前起きたスイスショックなどのような突発的に起きる大変動に関しては、考えても仕方ないし、仮にストップを入れていても滑られたらアウトですし、運に任せるしか無いと考えています。

そういう事態に備えて、定期的にお金の出金をして、口座に大金を入れておかない制御でした対策できないんじゃないですかね。

システムトレードに対する違和感

ずっと思っていたんですけど、EAを使おうとするとお金が減ることに対してもの凄い拒絶感がありますよねw

裁量トレードをしている時は50万失うのは痛いんですが、心のどこかで仕方ないと思える何かがありました。

多分、求める利益に対してのリスク、期間と金額の割合が合っていないんだろうなと思うのです。

裁量トレードだと、数日で50万円が100万円になることも珍しくありません。
逆に50万円を失うことも珍しくありません。

どうしてこれを許容できるのか?と考えると、近日中に100万円になる期待感が高いからなのかなと。

EAでも50万円が100万円になると思うんですが、時間がかかりますよね。

長期間運用してロスカットされたときの事を考えると、そっちの方がショックが大きいと思います。

でも、失うお金は一緒なんだけど、時間を掛けて育てたお金が無くなると想像すると、そっちの方が嫌だな〜と・・・

というなんとも言えない違和感を感じる今日この頃であります(`・ω・´)