EAの課題

トラリピ系EAの宿命と言うべき「含み損」問題は深刻ですね。

トラリピ系の多くは、そもそもレンジ相場を想定しているので、想定レンジを大きくブレイクするまで戻ってくると考えて運用するのが普通です。

含み損は当たり前で、むしろ含み損は仕掛けとして考える方がしっくりくる位です。

10個や20個のポジショニングをして罠を張っているひとなら分かると思いますが、含み損の時期が長くて、利確するときは連続で利確され続けるので含み損は仕掛けだと考えるようになりました。

とにかくポジションが無いと始まらないので、含み損ありきのトレードスタイルですね。

・・・でも、これでいいのかな?と思ってるんです。

僕のEAは基本的には損切りを行わず、ポジションの総和で利確を行う仕組みにしています。

全ポジションでプラス5千円になったら利確するようなイメージで、1万円のポジとマイナス5千円のポジがあった場合に、その両方をクローズする仕組みです。

そのため、ポジション単体にTPとSLを設定していません。
※設定する仕組みはあるけど、パラメータで無効にしている。

含み損ありきのシステムなので単体ポジションの損切りをしてしまうと、仕掛けが減ってしまうので、損失は鬼ホールドです。

利確に関しても、マイナスとプラスのポジションが常に混在した状態ですので、プラスポジションをクローズしてしまうと、総和でクローズ処理に影響がでるため、TPはゼロです。

総和で全ポジションをクローズすることで、効率の良い損切りを実現したというと聞こえが良いですが、この方法が一番安定した成績になっただけの話です。

でも、マイナスポジションが膨らみ続けると、残高の限界に達していきなりお金を失うんです。

バックテストの結果的に頻度的は3年に1回位ゲームオーバーになります。

100万円くらい気軽に入金できれば大丈夫なんですが、現実的に入金額を抑えてトレードしたいですしね・・・

その反面、その損失をカバーできるくらい大きな利益を積み重ねてくれるEAなのですが、コツコツドカンの恐怖におびえるのはやっぱり面白くない。

開始する相場状況によっては大きく利益を伸ばした状態で動いてくれるので、10年単位のテストをしても死なないのですが、結局は運に助けられているんだろうなと、厳しめに考えています。

損切りを入れてしまうと成績ががた落ちになってしまうので、仕組み的に失敗なのかな?とも思ったりするのですが、対策方法は現在検討中です。

数ヶ月レベルのトレンド逆行が無いと基本的に僕のEAは死にません。

数年に一度のレベルで起きるトレンドの大きな逆行をどう処理するかが、課題なんです。

そのトレンドが来月から始まる可能性はゼロではないので、対策はやっぱり必要だなと思います。

あ、ちなみにEAのバックテストは下記の記事に書いていて、フォワードテストはこちらで確認できます。

ヘッジ処理

仕込みポジションは後に大きな利益に変わってくれるので、損切りはしたくなくて、出来る対策としてはヘッジ処理としての両建てかな〜と考えています。

両建て方式を採用すると損益の相殺状態になるのがメリットでありデメリットでもあります。

お互いのポジションがプラスでそれぞれ決済出来ればいいのですが、出来ないかもしれないので、そういう場合は長期的によく分からない状態のポジションを持ち続けることになるのが面倒くさいかなと。

両建てのトラリピと言えば、「くるくるワイド」ですが、正直な感想としてくるくるワイドの仕組みを理解できていません(;´∀`)

この方法、難しすぎない?w

両建て以外に禁断の方法も検討段階ではありますが、何個か案はあります。

逆行時に爆死しますがナンピン、ドテンヘッジのマーチン、と思いつくのは危険な方法ばかりです(;´∀`)

そもそも含み損対策として何かしらの手を打とうと思っているので、含み損で資金が目減りしている最中にこれらの方法は完全に不向きなんです。
ゲームオーバーまでの時間を短縮させる可能性の方が高くなります。

となってくると、エントリー時点から両建てするくるくるワイドかな?という選択肢に辿り着くんですが、それも正直微妙かなと。

という感じで、この1週間ずっとチャートとコードを見ていますが、いまいち良い案が出てきていません。

フォワードテストの結果は良好なので、やっぱり今のような状態の相場の時は有効なEAだなとは思いますが、もう少しなんとかならない物かと思案中です。