EAを作っていると、天底を捉えるイメージが頭の片隅につきまといます。

天井で売り浴びせ、大底で買い戻すZigZag的なイメージのトレンドフォロー型EA。

大小関わらず、レンジ間を何度も往復し何度も細かく稼ぎ続けるレンジスキャルピングEA。

どちらもスマートにこなすのが最強のEAなのでしょうが・・・・・・(´・ω・｀)

トレンドとレンジの定義

EA開発をしていると常々思うのが、レンジとトレンドの定義が非常に難しいと言うことです。

レンジとトレンドを数値で明確に切り分けられれば、順張りで攻めるか逆張りで攻めるかを変えることが可能だからです。

トレンドと判断したなら順張りで対応し、レンジと判断したなら天底で逆張りを仕掛ければ勝てるからです。

では、トレンドとレンジを切り分けるインジケーターを開発して切り分ければ良いじゃ無い？と思うのですが、これが実現出来そうで出来ないんです。

そもそも、インジケーターとかEAってのは、レートを基準に計算された何らかの数値を持って、売買シグナルなどを出す仕組みになっています。

これには当然だましによるノイズも計算に含まれますので、計算結果がおかしな事になってくるのですね。

なら、だましを省けば良いじゃ無い？と思うのですが、何を持ってその動きをだましであると判断するのか？という問題にぶち当たります。

例えば、レンジからのだましブレイクでレンジの幅を一気に抜け出して、その後またレンジに戻ってレンジ再開みたいな場面を想定してみましょう。

価格が初めてレンジに戻ってきて、だましだったんだなと分かるのでしょうが、戻ってこなかったらブレイクです。

現実に値動きがあるので、たとえノズだとしてもその値動きを加味した計算結果をシステムは算出します。

その結果を持って売買シグナルをだしますので、ノイズを含むと変なシグナルが出たりするんです。

見る時間足の感覚が短ければ短いほどだまされやすい傾向にあります。

また、人間の目で見ると今がトレンドっぽいとか、レンジっぽいという憶測を含めた洞察ができます。

トレンドラインを引くときでも、ノイズは無視して引けますし、反発しそうだなとか、急にティックが激しくなってぶっ飛びそうだなとかそういう空気感も感じることが出来るのが人間です。

人間って便利よね(´・ω・｀)